Incrocio medie mobili e falsi segnali: come evitarli nella tua operatività

Evitare i falsi segnali nel trading generati da un incrocio medie mobili può aiutare il trader a migliorare l’operatività sui mercati finanziari, osserviamo spesso degli incroci di una media mobile verso l’alto, o verso il basso, con altre medie mobili sul grafico.

Capire se un incrocio di due medie mobili può davvero produrre inversioni del prezzo serve alla nostra strategia di trading e analisi tecnica.

L’incrocio di medie mobili ha un difetto fondamentale rispetto all’andamento delle quotazioni, il ritardo nel seguire la direzione del mercato.

Fare trading con le medie mobili richiede preparazione per evitare i falsi segnali scaturiti dagli incroci sul grafico, oggi vedremo come filtrare la validità di un incrocio medie mobili e quando dobbiamo considerarlo per il nostro trading.

Filtrare un incrocio medie mobili dai falsi segnali

Le medie mobili sono dei veri e propri strumenti operativi, un incrocio di medie mobili però non è esente da errori, filtrare i falsi segnali del trading scaturiti dagli incroci di medie mobili è qualcosa che devi fare se nella tua operatività di trading le medie mobili sono uno dei punti centrali di analisi.

Per capire quando un segnale di incrocio medie mobili è valido devi considerare il trend in corso nel momento in cui una media mobile incrocia l’altra.

Nel momento in cui si verifica l’incrocio delle medie mobili possiamo trovarci in periodi di forte direzionalità oppure in periodi dove il prezzo sta lateralizzando. Saper riconoscere questi periodi sul grafico è fondamentale per validare i segnali scaturiti dalle medie mobili.

Analizziamo meglio questo aspetto relativo agli incroci di due medie mobili per scoprire quando questi strumenti di trading possono tornarci utili.

Incrocio medie mobili sul prezzo e trend del momento

Analizzare il trend del prezzo quando si verifica un incrocio medie mobili consente di avere un primo grande filtro sulla validità del segnale scaturito dalle medie.

Le medie mobili sono indicatori che seguono l’andamento del prezzo, la loro resa ottimale avviene nei periodi di tendenza ben definita.
Utilizzare l’incrocio di una media mobile in periodi laterali non produce gli effetti sperati, e nemmeno guadagni.

Partiamo subito da un grafico di analisi tecnica. Nell’esempio sotto ho inserito sul prezzo due medie mobili semplici:

La media mobile rossa è impostata a 50 periodi, mentre la media mobile blu è impostata con un calcolo più breve, ovvero 10 periodi.

Partiamo da dove ho segnato la freccia verde.

La media mobile a 10 periodi aveva tagliato a rialzo la media mobile più lenta impostata a 50 periodi.

Il taglio è preciso e il prezzo usciva da una fase di congestione dei prezzi, le quotazioni prendono la via del rialzo e arriviamo al periodo laterale che ho evidenziato con il rettangolo grigio tratteggiato.

Il falso segnale generato dal taglio della media mobile breve verso il basso è stato immediatamente smentito, infatti la media mobile veloce si è riportata sopra quella più lenta.

Potevamo prevedere che si trattava di un falso segnale ribassista?

Qualcosa sì, visto che ci trovavamo in un periodo laterale, però attenzione, il periodo laterale è stato confermato solo successivamente!

Come potevo sapere che eravamo di fronte ad un incrocio medie mobili falsato?

Utilizzando l’indicatore ADX possiamo capire se il trend del prezzo si sta avviando in una fase laterale.

Analizziamo questo incrocio di medie mobili con l’aggiunta dell’ADX indicatore.

L’indicatore ADX ci serve per stabilire se il prezzo si trova in tendenza o meno, se vuoi approfondire il suo utilizzo riguardo il trend non perderti questo mio articolo : Indicatore ADX.

Per ora ti basta sapere che le due linee blu orizzontali sull’indicatore sono impostate sui valori 40 e 20, tali valori ci servono come ulteriore filtro sugli incroci medie mobili.

La linea dell’indicatore Adx che dobbiamo considerare in questo caso è solo quella nera, viene chiamata linea adx.

Le altre due linee che vedi (la verde e la rossa) vengono chiamate +DI e -DI, ma in questo articolo non consideriamole.

Come possiamo filtrare gli incroci delle medie mobili?

È molto semplice.

In un trend a rialzo, come nel nostro caso, consideriamo l’incrocio di una media mobile un falso segnale quando la linea nera dell’indicatore Adx, che si era portata sopra il valore 40, scende al di sotto.

Questo significa che la direzionalità del trend si sta indebolendo aumentando il rischio di osservare incroci di medie mobili falsati.

Rivediamo il grafico con gli incroci delle due medie con diverso calcolo temporale.

Prima che si verificasse il taglio verso il basso della media mobile veloce su quella più lunga, la linea adx era scesa sotto il valore 40.

Questo sarebbe stato un alert per valutare l’affidabilità dell’incrocio delle medie mobili sul grafico.

Ho segnato con un cerchio rosso tratteggiato il momento, precedente al taglio ribassista delle medie mobili, in cui la linea adx si portava sotto il valore 40.

Dopo la discesa della linea adx il periodo laterale viene confermato visto il trascorrere della linea nella parte bassa dell’indicatore, questo ci avrebbe aiutato a stabilire l’affidabilità del secondo incrocio medie mobili avvenuto (seconda freccia rossa che indica il secondo incrocio delle due medie mobili).

Approfondiamo ancora l’analisi di questo grafico perchè se sei stato attento avrai notato, in alto a destra, un incrocio medie mobili avvenuto quando la linea adx segnalava la possibilità di incontrare falsi segnali sulle due medie mobili.

Osservazione acuta. Bravo! Brava se sei un’amica lettrice

Analizziamo meglio questo incrocio di medie mobili, perchè a quanto pare è avvenuto un cambio trend sostanziale.

Controlliamo l’evolversi del prezzo dopo che la media mobile veloce ha tagliato a ribasso la media più lenta.

Si è passati da un trend primario rialzista ad un trend primario ribassista, dopo il taglio ribassista della media mobile a 10 periodi (indicato con la freccia blu), la situazione è cambiata drasticamente.

Ricorda che stiamo analizzando un grafico di analisi tecnica dopo che il prezzo ha già effettuato i movimenti, le analisi risultano molto facili ma in realtà svolgerle quando i movimenti non erano stati fatti è un compito decisamente più complicato.

Spero più che altro di farti capire come analizzare un incrocio medie mobili per fare trading correttamente.

Una volta stabilito che la tendenza primaria del prezzo è diventata ribassista dobbiamo invertire l’analisi degli incroci delle due medie sul grafico.

Per fare trading con le medie mobili dobbiamo essere in grado di capire i segnali che il prezzo e gli indicatori ci stanno comunicando.

Analizziamo come si sono verificati gli incroci medie mobili nel trend ribassista identificato.

Dopo l’incrocio delle due medie mobili avvenuto ad inizio trend ribassista il prezzo comincia a scendere.

Prima di continuare l’analisi tieni presente che la linea nera adx misura solo la forza della spinta, ma non indica la direzione. Quel compito ce l’hanno le linee dell’indicatore +di e -di, ma se vuoi approfondire ti rimando all’articolo sull’adx.

Come vedi il trend ribassista è accompagnato da salite e discese della linea adx, vale lo stesso discorso di prima, solo che in questo caso dobbiamo filtrare i falsi segnali generati dai tagli della media mobile veloce verso l’alto, e non verso il basso.

Quando si verifica un incrocio medie mobili con la linea adx che si porta sotto il valore 40 allora dobbiamo stare attenti ad eventuali falsi segnali, li ho evidenziati sulle due medie mobili nel grafico qui sotto.

I tagli verso l’alto della media mobile veloce sulla media più lenta, hanno generato falsi segnali che avremmo filtrato grazie alla lettura della linea adx.

Qualunque sia la tua strategia di trading, migliorare la lettura di un incrocio medie mobili può favorire la tua operatività sui mercati finanziari.

Il metodo appena imparato ti consente di evitare i falsi segnali generati dai tagli delle medie mobili analizzando la spinta direzionale del trend.

Sfruttando l’indicatore adx siamo in grado di capire quando la spinta primaria si sta indebolendo e di conseguenza riusciamo a dare il giusto valore ai tagli delle due medie mobili che avvengono sul grafico.

Possiamo utilizzare questo metodo di analisi tecnica riferito alle medie mobili anche in maniera inversa.

Come??

Valutando l’incrocio delle medie mobili nella direzione del trend primario.

Incrocio medie mobili nella direzione del trend primario

Valutare gli incroci medie mobili nella direzione primaria del prezzo risulta una vera e propria strategia di trading basata sulle medie mobili.

Riprendiamo gli incroci delle due medie su questo ultimo grafico, avremmo potuto considerare un’entrata a ribasso sui tagli ribassisti della media mobile veloce in linea con la direzione principale del prezzo.

Il taglio ribassista della media mobile a 10 periodi sulla media a 50 periodi avrebbe prodotto delle ottime entrate short sul titolo.

Avremmo potuto seguire la posizione aperta con un trailing stop che accompagnava la media mobile a 10 periodi direttamente sul prezzo, ma questo è un altro argomento che affronteremo nel prossimo articolo, tienti aggiornato

Questo è un vero e proprio metodo di trading basato sugli incroci di medie mobili.

Incrocio medie mobili e falsi segnali: come ottimizzare il tuo trading

Fare trading utilizzando le medie mobili è davvero utile e producente, a patto che venga fatto correttamente valutando tutti gli aspetti che un singolo grafico di analisi tecnica può incorporare.

Esistono davvero tante metodologie di trading basate sulle medie mobili: che siano medie mobili semplici, ponderate o esponenziali, la loro lettura non cambia.

Un altro argomento su cui farò un articolo sul blog è il calcolo temporale da scegliere per ottimizzare i movimenti della media mobile sul prezzo.

Qui si apre un altro argomento che è molto soggettivo perchè dipende dalla propria operatività sui mercati finanziari e dalle strategie di trading utilizzate.

Ti prometto che scriverò qualcosa a riguardo.

Oggi ci siamo concentrati sugli incroci delle medie mobili e su come cercare di evitare i falsi segnali molto spesso generati.

Spero di aver dato un grande aiuto al tuo prossimo trade